연구실적

Choice of Smoothing Parameters in Wavelet Series Estimators, Journal of Nonparametric Statistics, 2003.
Polynomial boundary treatment for wavelet regression, Biometrika, 2001.(공저, 공동연구자)
Model Selection Criteria with Data Dependent Penalty and Data Driven Neyman smooth Tests, Journal of Nonparametric Statistics, 2000.(공저, 주저자)
n L2 error test with order selection and thresholding, Statistics & Probability Letters 39, 1998, pp 61-72.(공저, 주저자)
Wavelets and Wavelet Estimation: A Review, Journal of Economic Theory and Econometrics, Vol. 4, No. 1, 1998, pp 123-157.
Local Fourier tests for structural change based on residuals, Communications in Statistics - Theory and Methods, 2017.(공저, 공동저자)
Paraquat Prohibition and Change in the Suicide Rate and Methods in South Korea, PLOS ONE, 2015.(공저, 공동 주저자)
소파동을 이용한 회사채유통수익률의 분해 및 예측, 『경제분석』제4권 3호, 한국은행, 1998, pp 125-146.(한국계량경제학회 발표)
웨이블렛을 이용한 계절변동조정, 『방송대 논문집』, 한국방송통신대학교, 2005.
이론통계학 교육에서 수학 소프트웨어의 활용, 『응용통계연구』, 2019. 32권 4호, pp.485-502.

뉴스 빅데이터를 이용한 경기 판단, 『통계연구』, 2017, 제22권 제2호, 67-94.
우리나라 경제통계 시각화의 현황과 과제, 『한국데이터정보과학회지』, 2017, 28(6), 1313-1325 http://dx.doi.org/10.7465/jkdi.2017.28.6.1313.
빅데이터를 이용한 고용지표 개발, 『국민계정리뷰』, 한국은행, 2016.(공저, 주저자)
빅데이터를 이용한 경기판단지표 개발, 『경제분석』, 한국은행, 2014.(공저, 주저자)
국가통계의 시각화 : 국민소득통계를 중심으로, 『KNOU논총』, 한국방송통신대, 2014.

Functional Forecasting of Seasonality, The Korean Journal of Applied Statistics, The Korean Statistical Society, 2015.
X-13ARIMA-SEATS로의 전환을 위한 계절조정결과 비교, 『응용통계연구』, 한국통계학회, 2014.(공저, 주저자)
평활계절성검정, 『응용통계연구』, 한국통계학회, 2011.
벤치마킹방법을 이용한 분기 소비자동향지수의 월별 배분, 『통계연구』, 통계청, 2012.
벤치마킹방법을 이용한 월별 GDP 추정, 『통계연구』, 2008.
우리나라 경제시계열의 벤치마킹, 『경제분석』, 한국은행, 2006.
웨이블렛을 이용한 계절변동조정, 『방송대 논문집』, 한국방송통신대학교, 2005.
계절변동조정프로그램의 개발,『계간국민계정』, 한국은행, 2005.
국민소득통계의 추세 및 순환변동계열 추출방법, 『국민계정』창간호, 한국은행 경제통계국, 2000.
한국형 계절변동조정 프로그램 BOK-X-12-ARIMA, 『응용통계연구』, 2000.
한국경제시계열의 계절조정방법 - X-12 ARIMA법을 중심으로, 『경제분석』 제4권 1호, 한국은행, 1998, pp 205-242.(영문으로 Economic Papers 에 재수록)

G-SIB CDS 프리미엄을 이용한 글로벌 시스템 리스크 측정, 『KIF 연구보고서 2019-01』, 2019(공저, 주저자)
Vine Copula를 이용한 금융그룹의 통합리스크 측정, 『리스크관리연구』, 2017. 제28권 제3호 (2017. 9): pp. 1~41(공저, 주저자)
Copula를 이용한 은행부문의 시스템적 리스크 측정, 『금융연구』, 2013.(공저, , 주저자)

신경망을 이용한 경제예측, 『방송대 논문집』, 한국방송통신대학교, 2007.
한국은행 거시계량경제모형의 현황과 발전방향, 『경제분석』, 한국은행, 2001. 한국응용경제학회 발표(공저, 주저자)
새로운 선행종합지수를 이용한 경기전환점 예측, 『한국경제의 패널』, 한국금융연구원, 2001.(공저, 주저자)
외환위기하의 경제예측- 기업경기실사지수를 이용한 GDP 단기예측 - 응용통계연구 제12권 제2호, 1999.
한국의 물가모형, 『경제분석』제5권 1호, 한국은행, 1999, pp 53-114.(영문으로 Economic Papers에 재수록)
한국의 재정모형, 『경제분석』제4권 3호, 한국은행, 1998, pp 93-124.(영문으로 Economic Papers 재수록)(공저, 주저자)
새로운 연간거시계량모형 - BOKAM97, 제4권 1호, 한국은행, 1998. pp 32-79.(영문으로 Economic Papers에 재수록)(공저, 공저자)
한국경제의 단기경제예측시스템,『경제분석』제3권, 한국은행, 1997. 8.(공저)
우리나라의 거시계량경제모형-BOK97, 『경제분석』제3권 한국은행, 1997. pp 1-77.(영문으로 Economic Papers에 재수록)(공저)
우리 나라의 거시계량경제모형 - BOK92, 『조사통계월보』, 한국은행, 1993. 2.(공저)